时 间：2023年10月17日 10:00-11:30
地 点：腾讯会议ID： 560-4756-7741
报告人：张振中 东华大学 教授
主持人：徐方军 华东师范大学 教授
摘 要：
In this talk, we focus on long time behavior for the stochastic differential equations driven by alpha-stable processes with Markov switching. Some sufficient conditions for transience or ergrodicity are given. Our conditions disclose the parameter alpha and stationary distribution of Markov chain to the impact on the transience or ergrodicity.
报告人简介：
张振中，东华大学理学院统计系副系主任、教授、博士生导师。2009年博士毕业于中南大学概率与数理统计专业。目前主要研究受控的混杂纯跳过程及其统计学习，在Insurance Math. Econom.,Potential Anal.,J.Appl. Probab.等国际一流学术期刊上发表论文30多篇。