时 间：2024年12月5日 09:00 -10:00
地 点：普陀校区理科大楼A1714
报告人：陶成南开大学助理研究员
腾讯会议ID: 928-349-612
主持人：李丹萍华东师范大学教授
摘 要：
本文中长寿风险表现为平均剩余寿命稳定波动增长. 假设平均剩余寿命遵循均值回复随机过程, 并通过实际数据估计出其参数. 考虑长寿风险和随机利率的影响, 可以计算目标收益型养老金计划模型中的固定目标年金的折现值, 据此可以给出TBP 计划在精算公平原则下的缴费. 如果缴费并不遵循精算公平, 养老基金将产生载荷项, 会根据缴费对于长寿风险的敏感性产生奖励或者损失. 据此建立了随机控制问题, 包含对无风险资产和风险资产的投资以及对于退休成员的给付调整项. 目标是总体调整项在接近0的基础上最大化, 利用HJB 方程给出了最优投资策略和最优给付调整策略的解析解. 通过数值分析说明了最优策略关于TBP 相关参数和长寿相关参数的敏感性.
报告人简介：
陶成，南开大学南开-泰康保险与精算研究院助理研究员，2024年博士毕业于天津大学数学学院。研究方向包括随机最优控制问题、养老金计划设计、长寿风险模型等。在《Astin Bulletin》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Journal of Mathematical Economics》等重要期刊上发表多篇论文。