时 间：2025年12月22日（周一）09：00 – 10：00
地 点：腾讯会议号：430 431 797；会议密码：808895
报告人：毕秀春 贵州财经大学教授
主持人：李丹萍 华东师范大学教授
摘 要：
行为金融理论认为人是有限理性的且概率认知具有个体主观性。同时考虑非凹效用和扭曲概率的约束优化问题与其对偶非约束优化问题之间存在gap，风险偏好和认知偏差对最优投资消费决策的联合影响效应问题为领域内难点。著名行为投资选择理论CPT，RDUT，Yaari’s dual theory等分别考虑一定风险偏好和主观概率景下的投资决策问题，研究方法多具有模型依赖性，且少见数值结果。我们考虑一般场景下的最优行为投资问题，构建一般模型，探索通用研究方法，获得解析解，并通过数值分析，展示个体风险偏好和认知偏差对最优决策的联合影响效应，揭示决策背后的心理机制。由此，可深入分析基金管理、保险设计、养老金投资等领域的相关优化决策和风险管理等问题。
报告人简介：
毕秀春，贵州财经大学教授，博士生导师，科研兴趣涉及行为投资消费决策、保险精算、智能优化算法及其应用等领域，在Journal of Economic Dynamics & Control、Communications in Mathematics and Statistics、ESAIM: Control, Optimization and Calculus of Variations统计研究、数学学报等学术期刊发表科研论文30余篇，承担相关领域的国家自科基金和省部级课题10余项。