时 间：2026-5-23 10:30-11:30
地 点：普陀校区理科大楼A1514
报告人：梁志彬 南京师范大学教授
主持人：陈律 华东师范大学副教授
摘 要：
本文研究了一个涉及自我保护行为的基于监管的保险合约设计问题。在均值-方差准则下，过求解扩展的汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程，推导出了最优保险需求和自我保护支出，并利市场出清条件得到了市场均衡价格。结果表明，自我保护在不改变市场均衡价格的情况下提高了保险公司的供给量。此外，为了捕捉保费定价中的监管摩擦，通过将与均衡价格相关的无谓损失惩罚纳入保险公司的效用函数，构建了一个基于监管的斯塔克伯格博弈模型。研究结果表明，即使存在非对称惩罚，最优合约仍采用比例赔付形式，并遵循方差保费原理。另一个显著结果是，在存在自我保护的情况下，保险公司会向投保人提供保费折扣。特别地，当自我保护更有效或监管更强时，该折扣随索赔规模的增大而增加;反之则减少。最后，通过若干数值算例分析了关键参数对定价、自我保护及价值函数的影响，并得到了一些重要启示。
报告人简介：
梁志彬博士，南京师范大学数学科学学院教授，博士生导师。主要研究方向:风险管理与精算，数理金融与定价，随机最优风险控制。目前感兴趣的研究领域是:金融保险市场不确定环境下的博弈与优化;去中心化最优风险共担决策;深度学习算法下的量化金融与随机最优控制。在EJOR，JEDC，IME，SAJ，AMO等数理金融与精算以及优化相关期刊发表学术论文70余篇，主持和完成国家自然科学基金及省部级基金项目多项。08年以来，先后访问过英国London ImperialCollege的Tanaka商学院;美国University ofMichigan的数学系(先后三年半);加拿大Concordia University的数学与统计系;美国北卡州立大学数学系;以及多次访问香港大学的统计与精算系等。